Сравнение SBMAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.29% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и SHAPX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SBMAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SBMAX
SHAPX
Сравнение SBMAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.85 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.36 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.17 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и SHAPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и SHAPX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и SHAPX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -46.19% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -10.57% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -20.53% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -32.21% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -6.27% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -4.79% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.33% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и SHAPX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.83% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.30% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.09% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 14.89% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.72% | +3.51% |