Сравнение SBMAX с FRIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и FRIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 3.03% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 7.37% против 7.81% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
FRIAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и FRIAX
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.
Доходность на риск
SBMAX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
SBMAX
FRIAX
Сравнение SBMAX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.70 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.46 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.08 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 10.22 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.70 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.85 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и FRIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и FRIAX
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности FRIAX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.26% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и FRIAX
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и FRIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -43.23% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -6.38% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -13.63% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -24.10% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -1.89% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -3.94% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.30% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и FRIAX
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 2.29% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 3.90% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 7.57% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 8.04% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 9.34% | +10.89% |