Сравнение SBMAX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
SBMAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SBMAX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBMAX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | -2.71% | 4.21% | 9.79% | 13.51% | -25.19% | 28.37% | 16.25% | 32.77% | -12.92% | 12.69% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SBMAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции SBMAX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.14% соответственно.
SBMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.37%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBMAX и EMO
SBMAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
SBMAX vs. EMO — Ранг доходности на риск
SBMAX
EMO
Сравнение SBMAX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBMAX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.67 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.44 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBMAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.21 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SBMAX и EMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBMAX и EMO
Дивидендная доходность SBMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBMAX ClearBridge Mid Cap Fund | 9.17% | 8.92% | 8.73% | 1.83% | 4.96% | 12.79% | 7.27% | 7.78% | 4.52% | 6.52% | 1.70% | 5.00% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок SBMAX и EMO
Максимальная просадка SBMAX за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMAX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBMAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.41% | -95.06% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -18.81% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -28.59% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -93.02% | +53.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -5.90% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -32.26% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 6.23% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBMAX и EMO
ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SBMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBMAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.53% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 11.68% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 21.67% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 26.82% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 41.42% | -21.19% |