Сравнение SBLGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBLGX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund	-9.62%	8.44%	27.60%	45.00%	-32.96%	21.71%	30.84%	31.69%	-0.44%	-0.83%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBLGX показывает доходность -9.62%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

SBLGX

1 день: 3.63%

1 месяц: -5.64%

С начала года: -9.62%

6 месяцев: -10.67%

1 год: 5.39%

3 года*: 15.91%

5 лет*: 7.74%

10 лет*: 13.03%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SBLGX:

SBLGX с SHAPX SBLGX с VOO SBLGX с FXAIX SBLGX с FBGRX SBLGX с QQQJ SBLGX с FAEGX SBLGX с SHRAX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SBLGX и SWLGX

SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SBLGX

ClearBridge Large Cap Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SBLGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBLGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBLGX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	0.83	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.57	1.35	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.19	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	1.17	-0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.17	4.02	-2.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBLGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBLGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBLGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBLGX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	0.83	-0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.58	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.70	-0.24

Корреляция

Корреляция между SBLGX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и SWLGX

Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund	14.03%	12.68%	5.39%	12.39%	9.34%	12.48%	6.17%	5.12%	4.00%	4.41%	2.08%	2.94%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и SWLGX

Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SBLGX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.64%	-32.69%	-20.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.95%	-16.16%	-0.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.28%	-32.69%	-5.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.93%	-13.03%	-0.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.97%	-7.13%	-5.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.27%	4.69%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и SWLGX

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.71% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SBLGX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.71%	6.73%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.01%	12.40%	-0.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.27%	22.57%	-1.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.14%	21.52%	-0.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.40%	22.81%	-2.41%

Сравнение SBLGX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности SBLGX и SWLGX

Сравнение доходности по годам SBLGX и SWLGX

Доходность по периодам

SBLGX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBLGX и SWLGX

Доходность на риск

SBLGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

SBLGX

SWLGX

Сравнение SBLGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SBLGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBLGX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок SBLGX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBLGX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)