PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIT с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIT с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 106.87% vs 62.19% for QLD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIT показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 30.45%.

SBIT

1 день
2.31%
1 месяц
56.16%
С начала года
61.33%
6 месяцев
60.82%
1 год
106.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIT и QLD

2026 (YTD)20252024
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		61.33%-25.11%-73.74%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%23.42%

Correlation

The correlation between SBIT and QLD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SBIT vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBITQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.75

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.22

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.49

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

8.37

-3.70

SBIT vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIT на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIT и QLD

Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBITQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.35%

-83.13%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.94%

-25.13%

-22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.40%

-8.65%

-65.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.68%

-18.14%

-50.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.94%

7.45%

+15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIT и QLD

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBITQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.52%

17.91%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.63%

28.90%

+39.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.57%

35.65%

+52.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.38%

45.34%

+52.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.38%

44.78%

+52.60%

Сравнение комиссий SBIT и QLD

И SBIT, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIT и QLD

Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		2.91%0.52%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIT and QLD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (26.52%) compared to QLD (17.91%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, SBIT leads with 106.87% vs 62.19% for QLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 17.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 106.87% return vs 62.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIT and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBIT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.13% for QLD.

SBIT is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIT и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор