Сравнение SBIT с GLNK
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 68.00% vs -59.50% for GLNK. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 37.02%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -33.27%.
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -25.11% | -73.13% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | -41.64% |
Correlation
The correlation between SBIT and GLNK is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.43 |
Over the past year, the inverse relationship between SBIT and GLNK has strengthened: their correlation has moved from -0.43 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. GLNK — Ранг доходности на риск
SBIT
GLNK
Сравнение SBIT c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.68 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.89 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.55 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.01 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и GLNK
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -95.82% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -88.29% | +40.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -95.71% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -55.70% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 66.68% | -41.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и GLNK
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 15.43% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | 46.79% | +21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 109.57% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.47% | 164.87% | -67.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.47% | 164.87% | -67.40% |
Сравнение комиссий SBIT и GLNK
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и GLNK
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and GLNK have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to GLNK (15.43%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs GLNK's -95.82%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -59.50% for GLNK. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for GLNK.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.50% for GLNK.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор