Сравнение SBIT с GLNK
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -81.31% for GLNK. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -31.71%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | -41.64% |
Correlation
The correlation between SBIT and GLNK is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.45 |
Over the past year, the inverse relationship between SBIT and GLNK has strengthened: their correlation has moved from -0.45 to -0.69, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. GLNK — Ранг доходности на риск
SBIT
GLNK
Сравнение SBIT c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.91 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.11 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и GLNK
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -96.25% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -89.50% | +41.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -95.61% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -56.79% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 73.07% | -51.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и GLNK
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 13.37% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 46.87% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 102.63% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 162.78% | -66.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 162.78% | -66.00% |
Сравнение комиссий SBIT и GLNK
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и GLNK
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and GLNK have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs GLNK's -96.25%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -81.31% for GLNK. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for GLNK.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.50% for GLNK.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор