Сравнение SBIT с FEPI
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. SBIT is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, SBIT returned 68.00% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 37.02%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -25.11% | -73.13% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 8.41% |
Correlation
The correlation between SBIT and FEPI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.46 |
The correlation between SBIT and FEPI shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. FEPI — Ранг доходности на риск
SBIT
FEPI
Сравнение SBIT c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.58 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.66 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.02 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.16 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и FEPI
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -23.56% | -67.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -12.91% | -35.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -1.45% | -76.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -3.51% | -65.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 3.84% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и FEPI
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 3.31% | +14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.46% | 12.58% | +55.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 16.54% | +70.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.47% | 19.02% | +78.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.47% | 19.02% | +78.45% |
Сравнение комиссий SBIT и FEPI
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и FEPI
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and FEPI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs 33.15% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 3.42% for SBIT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор