Сравнение SBIT с ETHU
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SBIT is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -83.75% for ETHU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -66.87% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETHU is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SBIT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SBIT
ETHU
Сравнение SBIT c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.89 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.20 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETHU
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -96.46% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -93.99% | +46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -94.93% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -70.71% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 69.54% | -48.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETHU
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 21.57%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 29.02% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 96.55% | -27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 137.64% | -49.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 142.25% | -45.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 142.25% | -45.47% |
Сравнение комиссий SBIT и ETHU
SBIT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETHU
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETHU have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -83.75% for ETHU. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 2.67% for ETHU.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор