Сравнение SBIT с ETHU
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SBIT is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs -84.43% for ETHU. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -69.84%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.70M | $83.75M | $92.10M | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам SBIT и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -66.87% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETHU is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SBIT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SBIT
ETHU
Сравнение SBIT c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.90 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.16 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETHU
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -96.46% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -93.99% | +46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -94.78% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -71.33% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 72.78% | -51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETHU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 16.27%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 22.19% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 87.98% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 134.31% | -45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 140.83% | -44.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 140.83% | -44.95% |
Сравнение комиссий SBIT и ETHU
SBIT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETHU
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности ETHU в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.27% | 2.31% | 0.41% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETHU have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (22.19%) compared to SBIT (16.27%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -84.43% for ETHU. On fees, SBIT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 16.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SBIT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.27% for ETHU.
SBIT is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 2.67% for ETHU.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор