Сравнение SBIT с ETHT
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 114.31% vs -84.63% for ETHT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -72.35%.
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -65.60% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETHT is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SBIT and ETHT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETHT — Ранг доходности на риск
SBIT
ETHT
Сравнение SBIT c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.90 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.21 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETHT
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -96.25% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -94.27% | +46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.65% | -94.70% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -68.53% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 69.73% | -48.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETHT
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 21.57%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 28.95% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.96% | 95.76% | -26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.50% | 136.54% | -48.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.78% | 142.15% | -45.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.78% | 142.15% | -45.37% |
Сравнение комиссий SBIT и ETHT
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETHT
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ETHT в 17.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETHT have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETHT's -96.25%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 4.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.94% for ETHT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор