Сравнение SBIT с ETHT
SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 89.29% vs -85.42% for ETHT. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SBIT charges 0.97%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -71.62%.
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
ETHT
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -41.79%
- С начала года
- -71.62%
- 1 год
- -85.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.51M | $15.53M | $18.79M | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам SBIT и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -65.60% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -71.62% | -64.86% | -45.44% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETHT is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SBIT and ETHT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETHT — Ранг доходности на риск
SBIT
ETHT
Сравнение SBIT c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIT | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.91 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.17 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETHT
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -96.25% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -94.27% | +46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -94.56% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -69.21% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 72.99% | -51.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETHT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 16.27%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 22.54% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.83% | 87.23% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.47% | 133.23% | -44.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 140.73% | -44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 140.73% | -44.85% |
Сравнение комиссий SBIT и ETHT
SBIT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETHT
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности ETHT в 16.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 16.99% | 4.57% | 0.02% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETHT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (22.54%) compared to SBIT (16.27%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETHT's -96.25%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -85.42% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 16.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -85.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
ETHT has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 5.26% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index. Their fees differ too: 0.97% for SBIT and 0.94% for ETHT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор