Сравнение SBIT с ETHT
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -77.01% for ETHT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -73.16%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -45.74%
- С начала года
- -73.16%
- 6 месяцев
- -76.91%
- 1 год
- -77.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -66.77% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -73.16% | -64.86% | -41.68% |
Correlation
The correlation between SBIT and ETHT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SBIT and ETHT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. ETHT — Ранг доходности на риск
SBIT
ETHT
Сравнение SBIT c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.84 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.23 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.57 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.54 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и ETHT
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -94.50% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -92.13% | +44.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -94.50% | +17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -64.88% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 62.75% | -38.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и ETHT
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) составляет 17.43%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что SBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 20.00% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 91.54% | -24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 136.37% | -49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 142.77% | -45.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 142.77% | -45.32% |
Сравнение комиссий SBIT и ETHT
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и ETHT
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ETHT в 17.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.70% | 4.57% | 0.02% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and ETHT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.00%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs ETHT's -94.50%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -77.01% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -77.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.70%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.94% for ETHT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор