Сравнение SBIT с DEFI
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Both are passively managed. Over the past year, SBIT returned 72.40% vs -39.55% for DEFI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for DEFI.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и DEFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у DEFI с доходностью -27.20%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и DEFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 40.27% |
Correlation
The correlation between SBIT and DEFI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between SBIT and DEFI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. DEFI — Ранг доходности на риск
SBIT
DEFI
Сравнение SBIT c DEFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | DEFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.80 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.39 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.90 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.07 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и DEFI
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки DEFI в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и DEFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -49.60% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | -49.60% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -49.32% | -27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -16.53% | -52.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 28.51% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и DEFI
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 9.25% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 34.33% | +32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 43.87% | +43.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 48.87% | +48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 48.87% | +48.58% |
Сравнение комиссий SBIT и DEFI
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEFI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и DEFI
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как DEFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and DEFI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, SBIT dropped -91.35% vs DEFI's -49.60%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -39.55% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for DEFI.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. They also come from different issuers: ProShares and Hashdex. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.90% for DEFI.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и DEFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор