Сравнение SBIT с DEFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI).
SBIT и DEFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и DEFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIT и DEFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 36.07% | -25.11% | -73.13% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -23.07% | -6.87% | 40.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у DEFI с доходностью -23.07%.
SBIT
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 36.07%
- 6 месяцев
- 132.07%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEFI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIT и DEFI
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEFI в 0.90%.
Доходность на риск
SBIT vs. DEFI — Ранг доходности на риск
SBIT
DEFI
Сравнение SBIT c DEFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | DEFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.50 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -0.46 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.42 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.90 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.50 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.03 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SBIT и DEFI составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и DEFI
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как DEFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.31% | 0.52% | 1.00% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и DEFI
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки DEFI в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и DEFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIT | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -49.60% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -49.60% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.41% | -46.45% | -31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -14.56% | -52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 23.37% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и DEFI
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что SBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIT | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 10.80% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.77% | 37.19% | +35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.23% | 45.17% | +45.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.51% | 49.89% | +49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.51% | 49.89% | +49.62% |