PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с PINK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SBIO is passively managed, while PINK is actively managed. Over the past 3 years, SBIO returned 18.38%/yr vs 15.30%/yr for PINK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 5.38%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-7.27%
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%

Correlation

The correlation between SBIO and PINK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between SBIO and PINK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и PINK

Секторы
SBIO
PINK

Здравоохранение

100.0%
93.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.0%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
PINK
93.1%

Сырьевые материалы

SBIO

-

PINK

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

PINK

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

PINK

-

Энергетика

SBIO

-

PINK

-

Промышленность

SBIO

-

PINK
6.9%

Недвижимость

SBIO

-

PINK

-

Технологии

SBIO

-

PINK

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

PINK

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
PINK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO

Доходность на риск

SBIO vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.90

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.72

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.07

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

6.23

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINK равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOPINKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.90

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SBIO и PINK

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-18.77%

-44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-16.81%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-18.77%

-23.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-0.01%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-6.75%

-21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.57%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и PINK

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.01%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

13.67%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

18.37%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

17.61%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

17.61%

+15.57%

Сравнение комиссий SBIO и PINK

И SBIO, и PINK имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и PINK

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and PINK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to PINK (5.01%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs PINK's -18.77%.

On 3-year performance, SBIO leads with 18.38% vs 15.30% for PINK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBIO has performed better with a 18.38% return vs 15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO and PINK have the same expense ratio: 0.50% per year.

PINK has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for SBIO.

They also come from different issuers: SS&C and Simplify.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор