Сравнение SBIO с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
SBIO и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -14.27% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -14.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBIO имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции IHI немного впереди с 10.23%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 90.28%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
IHI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -11.38%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и IHI
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
SBIO vs. IHI — Ранг доходности на риск
SBIO
IHI
Сравнение SBIO c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | -0.61 | +3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | -0.76 | +4.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.91 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | -0.60 | +6.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | -1.85 | +21.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.61 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и IHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и IHI
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и IHI
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -49.65% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -18.27% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -33.12% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -33.25% | -29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -19.05% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -8.20% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.90% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и IHI
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.24% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 11.20% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 18.89% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 18.73% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 19.63% | +13.71% |