Сравнение SBIO с GSKH
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, SBIO returned 101.12% vs 43.24% for GSKH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.31%.
SBIO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 14.60%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.17%
GSKH
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIO и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 19.82% | 53.56% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.31% | 36.51% |
Correlation
The correlation between SBIO and GSKH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. GSKH — Ранг доходности на риск
SBIO
GSKH
Сравнение SBIO c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 2.34 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | 6.07 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO и GSKH
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -18.54% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -18.54% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.10% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.35% | -5.90% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.15% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и GSKH
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.07% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 18.72% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 26.18% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 26.91% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 26.91% | +6.28% |
Сравнение комиссий SBIO и GSKH
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и GSKH
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and GSKH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (11.21%) compared to GSKH (7.07%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, SBIO leads with 101.12% vs 43.24% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 101.12% return vs 43.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for SBIO.
SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: SS&C and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.19% for GSKH.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор