Сравнение SBIO с GDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC).
SBIO и GDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SBIO и GDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и GDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -8.89% |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -7.11% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -7.11%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
GDOC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и GDOC
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.
Доходность на риск
SBIO vs. GDOC — Ранг доходности на риск
SBIO
GDOC
Сравнение SBIO c GDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | GDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.24 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.46 | +3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.18 | +5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 0.55 | +19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.24 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.19 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и GDOC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и GDOC
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.34% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и GDOC
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и GDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -31.01% | -32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -14.57% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -14.93% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -15.90% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.86% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и GDOC
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | GDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 6.15% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 11.23% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 18.66% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 18.82% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 18.82% | +14.52% |