PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с FDMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO returned 4.91%/yr vs 15.91%/yr for FDMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 15.64%.

SBIO

1 день
0.87%
1 месяц
14.60%
С начала года
19.82%
6 месяцев
16.01%
1 год
101.12%
3 года*
26.56%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.17%

FDMO

1 день
1.52%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.64%
6 месяцев
13.39%
1 год
31.36%
3 года*
28.33%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		19.82%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.64%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Correlation

The correlation between SBIO and FDMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.54

The correlation between SBIO and FDMO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и FDMO

Секторы
SBIO
FDMO

Здравоохранение

100.0%
8.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.2%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

38.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

-0.0%
11.3%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
FDMO
8.7%

Сырьевые материалы

SBIO

-

FDMO
2.1%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

FDMO
9.4%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

FDMO
9.8%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

FDMO
4.0%

Энергетика

SBIO

-

FDMO
3.2%

Промышленность

SBIO

-

FDMO
9.1%

Недвижимость

SBIO

-

FDMO
2.0%

Технологии

SBIO

-

FDMO
38.3%

Коммунальные услуги

SBIO

-

FDMO
2.1%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
FDMO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с PBESBIO с IBBQ
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM

Доходность на риск

SBIO vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIOFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.76

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.39

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

2.58

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.41

10.04

+12.37

SBIO vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FDMO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO и FDMO

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-33.94%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.22%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-21.88%

-20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-25.44%

-27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-5.40%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.13%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и FDMO

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.72%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

14.55%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

17.87%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

19.26%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

19.59%

+13.60%

Сравнение комиссий SBIO и FDMO

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и FDMO

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and FDMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (11.21%) compared to FDMO (7.72%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs FDMO's -33.94%.

On 5-year performance, FDMO leads with 15.91% vs 4.91% for SBIO. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 15.91% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

FDMO has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while FDMO is Momentum. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.29% for FDMO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор