Сравнение FDMO с FDIS
FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 14.57%/yr vs 5.81%/yr for FDIS. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 2.35%.
FDMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
FDIS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.87M | $7.75M | $9.31M | |
| $8.17M | $8.30M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам FDMO и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 14.27% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 23.93% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 2.35% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
Correlation
The correlation between FDMO and FDIS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between FDMO and FDIS shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FDMO и FDIS
Секторы
FDMO
FDIS
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
FDMO
FDIS
Финансовые услуги
FDMO
FDIS
Здравоохранение
FDMO
FDIS
Промышленность
FDMO
FDIS
Потребительский циклический сектор
FDMO
FDIS
Коммуникационные услуги
FDMO
FDIS
Потребительский защитный сектор
FDMO
FDIS
Энергетика
FDMO
FDIS
-
Коммунальные услуги
FDMO
FDIS
-
Недвижимость
FDMO
FDIS
Сырьевые материалы
FDMO
FDIS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDMO vs. FDIS — Ранг доходности на риск
FDMO
FDIS
Сравнение FDMO c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDMO | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.71 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 2.06 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDMO и FDIS
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDMO | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -39.16% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.50% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -27.43% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -39.16% | +13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.36% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.46% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 5.36% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и FDIS
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 6.84% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDMO | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.90% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 14.79% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 19.32% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 24.11% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.40% | -2.76% |
Сравнение комиссий FDMO и FDIS
FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и FDIS
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FDIS в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.72% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDMO and FDIS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIS has higher volatility (6.90%) compared to FDMO (6.84%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FDIS's -39.16%.
On 5-year performance, FDMO leads with 14.57% vs 5.81% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 14.57% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.
FDIS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.59% for FDMO.
FDMO is categorized as Momentum, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.08% for FDIS.
FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDMO и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор