PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FDIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 15.71%/yr vs 5.16%/yr for FDIS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -2.36%.

FDMO

1 день
-2.80%
1 месяц
2.15%
С начала года
14.45%
6 месяцев
12.49%
1 год
31.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—

FDIS

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-4.54%
1 год
8.08%
3 года*
12.56%
5 лет*
5.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.45%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-2.36%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between FDMO and FDIS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between FDMO and FDIS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDMO и FDIS

Секторы
FDMO
FDIS

Технологии

38.3%
1.0%

Финансовые услуги

11.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
96.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.3%

Промышленность

9.1%
0.9%

Здравоохранение

8.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.1%

Энергетика

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

FDMO
38.3%
FDIS
1.0%

Финансовые услуги

FDMO
11.3%
FDIS
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDMO
9.8%
FDIS
96.7%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.4%
FDIS
0.3%

Промышленность

FDMO
9.1%
FDIS
0.9%

Здравоохранение

FDMO
8.7%
FDIS
0.1%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
FDIS
1.1%

Энергетика

FDMO
3.2%
FDIS

-

Сырьевые материалы

FDMO
2.1%
FDIS

-

Коммунальные услуги

FDMO
2.1%
FDIS

-

Недвижимость

FDMO
2.0%
FDIS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с SEIMFDMO с FMTM
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

FDMO vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMOFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.43

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.74

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.52

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

1.60

+8.39

FDMO vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FDIS

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-39.16%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.50%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-27.43%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-39.16%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.85%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.49%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.07%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FDIS

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.34%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.82%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.75%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

23.99%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

22.33%

-2.74%

Сравнение комиссий FDMO и FDIS

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FDIS

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FDIS в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.75%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and FDIS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (7.76%) compared to FDIS (6.34%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, FDMO leads with 15.71% vs 5.16% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 15.71% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

FDIS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.59% for FDMO.

FDMO is categorized as Momentum, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.08% for FDIS.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор