Сравнение SBIO с EDOC
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO returned 3.16%/yr vs -14.16%/yr for EDOC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -12.84%.
SBIO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 68.86%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.03%
EDOC
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -18.63%
- 1 год
- -19.59%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -14.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIO и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 1.95% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 26.22% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -12.84% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
Correlation
The correlation between SBIO and EDOC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between SBIO and EDOC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. EDOC — Ранг доходности на риск
SBIO
EDOC
Сравнение SBIO c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | -0.64 | +6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -1.29 | +17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.89 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.54 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.38 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и EDOC
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -65.76% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -30.71% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | -35.78% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.10% | -60.36% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -62.37% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.44% | -43.04% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 15.21% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и EDOC
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.11% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 16.03% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 22.13% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 26.41% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 26.21% | +6.97% |
Сравнение комиссий SBIO и EDOC
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и EDOC
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.38% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and EDOC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (9.85%) compared to EDOC (6.11%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs EDOC's -65.76%.
On 5-year performance, SBIO leads with 3.16% vs -14.16% for EDOC. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SBIO has performed better with a 3.16% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
EDOC has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for SBIO.
SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.68% for EDOC.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор