PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с DTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO returned 3.16%/yr vs 1.96%/yr for DTEC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DTEC с доходностью 3.56%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

DTEC

1 день
0.51%
1 месяц
7.83%
С начала года
3.56%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.02%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и DTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.56%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Correlation

The correlation between SBIO and DTEC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SBIO and DTEC has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SBIO и DTEC

Секторы
SBIO
DTEC

Здравоохранение

100.0%
10.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

60.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

-0.0%
8.5%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
DTEC
10.4%

Сырьевые материалы

SBIO

-

DTEC

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

DTEC
2.2%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

DTEC
1.0%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

DTEC

-

Энергетика

SBIO

-

DTEC
3.5%

Промышленность

SBIO

-

DTEC
13.7%

Недвижимость

SBIO

-

DTEC
1.1%

Технологии

SBIO

-

DTEC
60.0%

Коммунальные услуги

SBIO

-

DTEC
3.1%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
DTEC
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

SBIO vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIODTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.28

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.50

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

0.25

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

0.58

+15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIODTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.28

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SBIO и DTEC

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIODTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-42.00%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-20.31%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-21.47%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-42.00%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-4.61%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-13.31%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

8.71%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и DTEC

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIODTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.58%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

14.31%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

18.31%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

22.07%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

22.88%

+10.30%

Сравнение комиссий SBIO и DTEC

И SBIO, и DTEC имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и DTEC

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and DTEC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to DTEC (6.58%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, SBIO leads with 3.16% vs 1.96% for DTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SBIO has performed better with a 3.16% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO and DTEC have the same expense ratio: 0.50% per year.

DTEC has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while DTEC is Technology Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор