Сравнение SBIO с DTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC).
SBIO и DTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и DTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и DTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -10.73%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и DTEC
И SBIO, и DTEC имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SBIO vs. DTEC — Ранг доходности на риск
SBIO
DTEC
Сравнение SBIO c DTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | DTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | -0.03 | +2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.11 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | -0.01 | +5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | -0.03 | +19.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.03 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и DTEC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и DTEC
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и DTEC
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и DTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -42.00% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -20.31% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -42.00% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -17.77% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -13.34% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 7.29% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и DTEC
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.86% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 13.46% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 22.70% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 21.93% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 22.91% | +10.43% |