PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с ACES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO returned 3.16%/yr vs -8.75%/yr for ACES. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.60%.

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%

ACES

1 день
-0.10%
1 месяц
14.51%
С начала года
28.60%
6 месяцев
24.66%
1 год
70.41%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-22.41%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.60%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between SBIO and ACES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.55

The correlation between SBIO and ACES shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и ACES

Секторы
SBIO
ACES

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

0.5%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

24.8%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Финансовые услуги

-0.0%
5.3%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
ACES

-

Сырьевые материалы

SBIO

-

ACES
9.3%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

ACES

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

ACES
11.1%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

ACES
3.2%

Энергетика

SBIO

-

ACES
0.5%

Промышленность

SBIO

-

ACES
20.3%

Недвижимость

SBIO

-

ACES

-

Технологии

SBIO

-

ACES
24.8%

Коммунальные услуги

SBIO

-

ACES
25.5%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
ACES
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

SBIO vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.19

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.79

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

4.06

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

10.22

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок SBIO и ACES

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-79.05%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-17.44%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-58.68%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-74.44%

+21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-56.46%

+41.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.44%

-38.88%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

6.91%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и ACES

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеют волатильность 9.85% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

9.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

22.56%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

32.29%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

36.17%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

35.58%

-2.40%

Сравнение комиссий SBIO и ACES

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и ACES

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and ACES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to ACES (9.79%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, SBIO leads with 3.16% vs -8.75% for ACES. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SBIO has performed better with a 3.16% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

ACES has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.55% for ACES.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор