Сравнение SBIL с SVOL
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.51% | 1.88% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 13.41% |
Correlation
The correlation between SBIL and SVOL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SBIL
SVOL
Сравнение SBIL c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.09 | 0.35 | +13.74 |
Просадки
Сравнение просадок SBIL и SVOL
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -33.50% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.98% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.77% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 20.90% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 21.99% | -21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 21.92% | -21.64% |
Сравнение комиссий SBIL и SVOL
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и SVOL
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and SVOL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 3.26% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор