Сравнение SBIL с BOXX
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. SBIL is actively managed, while BOXX is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBIL показывает доходность 1.71%, а BOXX немного выше – 1.75%.
SBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.71% | 1.88% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.75% | 2.03% |
Correlation
The correlation between SBIL and BOXX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. BOXX — Ранг доходности на риск
SBIL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение SBIL c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 58.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 497.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и BOXX
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.12% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.32% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 0.37% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 0.37% | -0.10% |
Сравнение комиссий SBIL и BOXX
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и BOXX
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.56% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and BOXX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
SBIL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for BOXX.
SBIL is categorized as Money Market, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор