Сравнение SBIL с TUA
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -4.96%.
SBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.52% | 1.88% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 3.76% |
Correlation
The correlation between SBIL and TUA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. TUA — Ранг доходности на риск
SBIL
TUA
Сравнение SBIL c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIL | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.10 | -0.12 | +14.22 |
Просадки
Сравнение просадок SBIL и TUA
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -15.85% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.65% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.37% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и TUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 6.86% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 10.76% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 10.76% | -10.48% |
Сравнение комиссий SBIL и TUA
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и TUA
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TUA в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and TUA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
TUA has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.26% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.16% for TUA.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор