Сравнение SBIL с TUA
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SBIL returned 3.80% vs -4.04% for TUA. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.44%.
SBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
TUA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.20M | $26.58M | $27.25M | |
| $12.23M | $10.18M | $8.31M |
Сравнение доходности по годам SBIL и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 2.15% | 1.88% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.44% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SBIL and TUA is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. TUA — Ранг доходности на риск
SBIL
TUA
Сравнение SBIL c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +58.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.85 | 0.91 | +11.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 152.87 | -0.51 | +153.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 862.03 | -1.09 | +863.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и TUA
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -15.85% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.96% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.11% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.46% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.71% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и TUA
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.05%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.84% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 5.60% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 6.61% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 10.64% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 10.64% | -10.38% |
Сравнение комиссий SBIL и TUA
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и TUA
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TUA в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.86% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.09% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and TUA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (1.84%) compared to SBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs TUA's -15.85%.
On 1-year performance, SBIL leads with 3.80% vs -4.04% for TUA. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIL has performed better with a 3.80% return vs -4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
SBIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.09% for TUA.
SBIL is categorized as Money Market, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.16% for TUA.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.19 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор