Сравнение SBIL с LSAT
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, SBIL returned 3.80% vs 17.86% for LSAT. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и LSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 19.13%.
SBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
LSAT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 15.59%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.31K | $110.92K | $106.93K | |
| $40.20M | $26.58M | $27.25M |
Сравнение доходности по годам SBIL и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 2.15% | 1.88% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 19.13% | -1.72% |
Correlation
The correlation between SBIL and LSAT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. LSAT — Ранг доходности на риск
SBIL
LSAT
Сравнение SBIL c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +55.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.85 | 1.24 | +11.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 152.87 | 2.26 | +150.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 862.03 | 5.34 | +856.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и LSAT
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и LSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -20.48% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.94% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.41% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.35% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и LSAT
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.05%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.02% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 10.15% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 13.20% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 16.29% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 16.73% | -16.47% |
Сравнение комиссий SBIL и LSAT
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и LSAT
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности LSAT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.59% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.86% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and LSAT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSAT has higher volatility (5.02%) compared to SBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs LSAT's -20.48%.
On 1-year performance, LSAT leads with 17.86% vs 3.80% for SBIL. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSAT has performed better with a 17.86% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.
SBIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.59% for LSAT.
They also come from different issuers: Simplify and Redwood. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.99% for LSAT.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.19 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и LSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор