Сравнение SBIL с CMDY
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SBIL is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past year, SBIL returned 3.82% vs 27.24% for CMDY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 18.91%.
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.91% | 1.88% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 18.91% | 7.27% |
Correlation
The correlation between SBIL and CMDY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. CMDY — Ранг доходности на риск
SBIL
CMDY
Сравнение SBIL c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIL | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.71 | 1.29 | +10.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 128.05 | 1.92 | +126.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 782.04 | 6.42 | +775.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIL и CMDY
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -31.19% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -14.23% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.97% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -13.10% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.25% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и CMDY
Текущая волатильность для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) составляет 0.04%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 4.64% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 14.38% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 16.53% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 15.82% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 14.65% | -14.39% |
Сравнение комиссий SBIL и CMDY
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и CMDY
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности CMDY в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.55% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and CMDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (4.64%) compared to SBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SBIL dropped -0.03% vs CMDY's -31.19%.
On 1-year performance, CMDY leads with 27.24% vs 3.82% for SBIL. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDY has performed better with a 27.24% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 3.55% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.28% for CMDY.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (14.52 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор