Сравнение SBIFX с VWESX
SBIFX (Sextant Bond Income Fund) and VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - SBIFX is a Long-Term Bond fund managed by Sextant Mutual Funds, while VWESX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SBIFX charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for VWESX.
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и VWESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWESX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам SBIFX и VWESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.41% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
Correlation
The correlation between SBIFX and VWESX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.82 |
The correlation between SBIFX and VWESX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIFX vs. VWESX — Ранг доходности на риск
SBIFX
VWESX
Сравнение SBIFX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIFX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и VWESX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIFX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и VWESX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIFX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.85% | — |
Сравнение комиссий SBIFX и VWESX
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWESX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и VWESX
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VWESX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 2.94% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.07% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
SBIFX and VWESX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBIFX и VWESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор