Сравнение SBIFX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
SBIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIFX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIFX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SBIFX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 1.28% против 9.11% соответственно.
SBIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.28%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIFX и VBINX
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
SBIFX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
SBIFX
VBINX
Сравнение SBIFX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIFX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.69 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.94 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIFX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.63 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.82 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SBIFX и VBINX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и VBINX
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 3.54% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и VBINX
Максимальная просадка SBIFX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIFX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIFX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -35.97% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -7.80% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -21.61% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -22.78% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -4.11% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.16% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.67% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и VBINX
Текущая волатильность для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIFX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.72% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 6.21% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 11.40% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 11.09% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 11.21% | -4.57% |