PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIFX с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIFX с BLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBIFX (Sextant Bond Income Fund) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SBIFX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности SBIFX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SBIFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIFX и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIFX
Sextant Bond Income Fund		-0.81%7.29%-0.05%5.30%-17.54%-2.37%8.83%10.24%-1.13%5.14%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between SBIFX and BLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.83

The correlation between SBIFX and BLV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Bond Income Fund

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с SBIFX:
SBIFX с VBINXSBIFX с SOAIXSBIFX с SCORXSBIFX с RPLCXSBIFX с SGHIXSBIFX с LDRAXSBIFX с SLDAX
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

SBIFX vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIFX
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIFX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBIFX vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIFXBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок SBIFX и BLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIFXBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-24.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBIFX и BLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIFXBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.98%

—

Сравнение комиссий SBIFX и BLV

SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIFX и BLV

Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BLV в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
SBIFX
Sextant Bond Income Fund		2.94%3.57%3.19%2.60%2.14%2.33%2.39%2.86%3.22%3.04%2.92%3.30%

Часто задаваемые вопросы

SBIFX and BLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIFX и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор