Сравнение SBHVX с SBASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX).

SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHVX и SBASX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund	5.47%	12.27%	12.31%	11.97%	-14.66%	16.61%	6.22%
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund	2.65%	3.95%	11.89%	13.96%	-13.13%	23.52%	22.80%

Доходность по периодам

С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SBASX с доходностью 2.65%.

SBHVX

1 день: 3.00%

1 месяц: -7.11%

С начала года: 5.47%

6 месяцев: 8.51%

1 год: 28.99%

3 года*: 13.65%

5 лет*: 4.96%

10 лет*: 9.58%

SBASX

1 день: 3.15%

1 месяц: -7.26%

С начала года: 2.65%

6 месяцев: 5.05%

1 год: 16.50%

3 года*: 9.84%

5 лет*: 5.28%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Название символа

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SBHVX:

SBHVX с SBHAX SBHVX с WTIBX SBHVX с SBSIX SBHVX с WISGX SBHVX с WTCOX SBHVX с WITAX SBHVX с CSMDX

Часто сравнивают с SBASX:

SBASX с WTCOX SBASX с SBHAX SBASX с WTIBX SBASX с SBSIX SBASX с WISGX SBASX с WITAX SBASX с WTLTX

Сравнение комиссий SBHVX и SBASX

SBHVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SBASX в 0.99%.

SBASX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

SBHVX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SBHVX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBHVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SBASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHVX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBHVX	SBASX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	0.79	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	1.26	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.16	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.31	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.37	4.61	+1.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHVX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHVX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SBASX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHVX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBHVX	SBASX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	0.79	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.27	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.44	-0.05

Корреляция

Корреляция между SBHVX и SBASX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и SBASX

Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SBASX в 5.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund	11.04%	11.65%	4.61%	1.37%	1.25%	4.66%	0.95%	6.05%	10.28%	6.78%	0.22%	5.76%
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund	5.44%	5.58%	5.48%	3.65%	2.10%	18.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и SBASX

Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и SBASX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SBHVX	SBASX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.54%	-34.34%	-7.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.57%	-12.86%	-3.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.43%	-26.56%	-2.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.20%	-8.66%	-0.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.34%	-8.44%	+1.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.58%	3.65%	+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и SBASX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеют волатильность 7.28% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SBHVX	SBASX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.28%	7.50%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.08%	13.16%	+1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.88%	21.84%	+4.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.21%	19.70%	+1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.26%	22.31%	-1.05%

Сравнение SBHVX с SBASX

Доходность

Сравнение доходности SBHVX и SBASX

Сравнение доходности по годам SBHVX и SBASX

Доходность по периодам

SBHVX

SBASX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBHVX и SBASX

Доходность на риск

SBHVX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

SBHVX

SBASX

Сравнение SBHVX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SBHVX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHVX и SBASX

Просадки

Сравнение просадок SBHVX и SBASX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBHVX и SBASX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)