PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции SBHAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.95% против 16.68% соответственно.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий SBHAX и ADX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

SBHAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.47

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.18

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.56

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

11.81

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.09

+0.44

Корреляция

Корреляция между SBHAX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и ADX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и ADX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-71.60%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.12%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-25.07%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-37.17%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-4.36%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-23.22%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.41%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и ADX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.64%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.77%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

18.76%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.23%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

17.96%

+1.41%