PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с WTCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и WTCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у WTCOX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SBHAX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 10.95% против 1.72% соответственно.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WTLTXSBHAX с SBASXSBHAX с ADX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBXWTCOX с SBSIX

Сравнение комиссий SBHAX и WTCOX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

SBHAX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXWTCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.06

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.72

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа WTCOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXWTCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.10

-0.56

Корреляция

Корреляция между SBHAX и WTCOX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и WTCOX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности WTCOX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и WTCOX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и WTCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-13.61%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.07%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-13.61%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-13.61%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-1.52%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-1.63%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.87%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

0.74%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

1.07%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

2.81%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

2.87%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

3.16%

+16.21%