Сравнение SBHAX с SBSIX
SBHAX (Segall Bryant & Hamill All Cap Fund) and SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) are both mutual funds - SBHAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 10 years, SBHAX returned 12.34%/yr vs 7.73%/yr for SBSIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBHAX charges 0.87%/yr vs 1.03%/yr for SBSIX.
Доходность
Сравнение доходности SBHAX и SBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBHAX показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции SBHAX превзошли акции SBSIX по среднегодовой доходности: 12.34% против 7.73% соответственно.
SBHAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 12.34%
SBSIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам SBHAX и SBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 11.30% | 8.36% | 16.89% | 14.50% | -19.27% | 29.43% | 26.18% | 30.60% | -5.61% | 18.68% |
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 4.56% | 47.51% | 7.80% | 17.25% | -13.17% | 13.16% | -5.35% | 16.73% | -23.71% | 28.83% |
Correlation
The correlation between SBHAX and SBSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between SBHAX and SBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBHAX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск
SBHAX
SBSIX
Сравнение SBHAX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHAX | SBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.14 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 7.53 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHAX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SBHAX и SBSIX
Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и SBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBHAX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -52.51% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -12.48% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -12.51% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.00% | -29.87% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -52.51% | +19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -5.12% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -11.13% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.54% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHAX и SBSIX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 2.83%, в то время как у Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBHAX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.47% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.60% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 13.31% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.56% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.74% | +2.65% |
Сравнение комиссий SBHAX и SBSIX
SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHAX и SBSIX
Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.46%, что больше доходности SBSIX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 26.46% | 29.46% | 19.96% | 4.76% | 8.72% | 11.37% | 1.36% | 0.32% | 4.11% | 0.56% | 0.03% | 3.74% |
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 4.91% | 5.19% | 8.44% | 4.78% | 4.85% | 5.56% | 1.61% | 4.42% | 2.75% | 5.36% | 1.84% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SBHAX and SBSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSIX has higher volatility (3.47%) compared to SBHAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SBHAX dropped -32.81% vs SBSIX's -52.51%.
SBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBHAX и SBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор