PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBHAX с JANEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBHAX (Segall Bryant & Hamill All Cap Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - SBHAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, SBHAX returned 12.34%/yr vs 12.65%/yr for JANEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBHAX charges 0.87%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBHAX имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции JANEX немного впереди с 12.65%.

SBHAX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.23%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.46%
10 лет*
12.34%

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBHAX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		11.30%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between SBHAX and JANEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.92

The correlation between SBHAX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с WTCOXSBHAX с WTLTXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с SBASXSBHAX с WITAX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JANRXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Доходность на риск

SBHAX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.03

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.55

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.24

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

4.30

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и JANEX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBHAXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-79.85%

+47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-11.40%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-19.57%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-24.24%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-38.24%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-25.11%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.27%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и JANEX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 2.83%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBHAXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.10%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.54%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.78%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.67%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.71%

+0.68%

Сравнение комиссий SBHAX и JANEX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и JANEX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.46%, что больше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		26.46%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Часто задаваемые вопросы

SBHAX and JANEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.10%) compared to SBHAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SBHAX dropped -32.81% vs JANEX's -79.85%.

SBHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBHAX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор