PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с SBASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и SBASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у SBASX с доходностью 2.65%.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с ADX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с SBAPXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX

Сравнение комиссий SBHAX и SBASX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SBASX в 0.99%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Доходность на риск

SBHAX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXSBASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.79

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.31

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

4.61

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBASX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXSBASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между SBHAX и SBASX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и SBASX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности SBASX в 5.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и SBASX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, примерно равная максимальной просадке SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и SBASX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-34.34%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.86%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-26.56%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-8.66%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.44%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.65%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и SBASX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.50%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.16%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

21.84%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

19.70%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

22.31%

-2.94%