Сравнение SBHAX с WITAX
SBHAX (Segall Bryant & Hamill All Cap Fund) and WITAX (Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - SBHAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WITAX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, SBHAX returned 8.70%/yr vs 0.95%/yr for WITAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SBHAX charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for WITAX.
Доходность
Сравнение доходности SBHAX и WITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBHAX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у WITAX с доходностью 1.63%.
SBHAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.36%
WITAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBHAX и WITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 11.48% | 8.36% | 16.89% | 14.50% | -19.27% | 29.43% | 26.18% | 30.60% | -5.61% | 17.82% |
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 1.63% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
Correlation
The correlation between SBHAX and WITAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between SBHAX and WITAX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBHAX vs. WITAX — Ранг доходности на риск
SBHAX
WITAX
Сравнение SBHAX c WITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHAX | WITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.90 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.29 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 12.49 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHAX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.58 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SBHAX и WITAX
Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и WITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBHAX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -13.87% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -2.02% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -3.27% | -27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.00% | -13.87% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.15% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -2.94% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.53% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHAX и WITAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBHAX | WITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.76% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 1.41% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 1.86% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 2.91% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 3.11% | +16.28% |
Сравнение комиссий SBHAX и WITAX
SBHAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHAX и WITAX
Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.42%, что больше доходности WITAX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 26.42% | 29.46% | 19.96% | 4.76% | 8.72% | 11.37% | 1.36% | 0.32% | 4.11% | 0.56% | 0.03% | 3.74% |
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.18% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBHAX and WITAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBHAX has higher volatility (2.85%) compared to WITAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, SBHAX dropped -32.81% vs WITAX's -13.87%.
WITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBHAX и WITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор