PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBFAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBFAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.51%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.92% соответственно.

SBFAX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-3.79%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.60%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с HSFNXSBFAX с ICFSXSBFAX с FLCSBFAX с RMBKXSBFAX с BTOSBFAX с FSRBXSBFAX с RYFIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SBFAX и WFSPX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SBFAX
1919 Financial Services Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SBFAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.96

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.47

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.49

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.15

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.96

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.13

+0.27

Корреляция

Корреляция между SBFAX и WFSPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и WFSPX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.52%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и WFSPX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBFAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-58.21%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-12.11%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-24.51%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-33.74%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-6.51%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-12.84%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.53%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и WFSPX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBFAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.17%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.44%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.21%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

16.88%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

18.00%

+4.85%