Сравнение SBFAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.99% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и VTCLX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
SBFAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
SBFAX
VTCLX
Сравнение SBFAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.98 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.50 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.52 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.35 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.98 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и VTCLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и VTCLX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и VTCLX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -55.18% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.20% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -24.98% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -34.56% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -6.12% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -7.61% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.53% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и VTCLX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.42% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.68% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.43% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 17.23% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.26% | +4.59% |