Сравнение SBFAX с VFAIX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 12.26%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и VFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.26% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
VFAIX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам SBFAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -6.39% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Correlation
The correlation between SBFAX and VFAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between SBFAX and VFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SBFAX
VFAIX
Сравнение SBFAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.16 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.43 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.16 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и VFAIX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и VFAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -78.64% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -14.72% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -17.31% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.71% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -44.37% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -9.24% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -18.61% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.54% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и VFAIX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.29% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.05% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.75% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.35% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.60% | +0.22% |
Сравнение комиссий SBFAX и VFAIX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и VFAIX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VFAIX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SBFAX and VFAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SBFAX has higher volatility (3.58%) compared to VFAIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs VFAIX's -78.64%.
VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и VFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор