Сравнение SBFAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.36% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и VFAIX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
SBFAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SBFAX
VFAIX
Сравнение SBFAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.14 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.32 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.26 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.78 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и VFAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и VFAIX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и VFAIX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -78.64% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -14.72% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.71% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -44.37% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -11.94% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -18.69% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.92% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и VFAIX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.84% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.74% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.94% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 19.42% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.63% | +0.22% |