PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBFAX с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у PRISX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.30% соответственно.


SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%

PRISX

1 день
-1.69%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.03%
3 года*
21.99%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и PRISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund
-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
-4.14%18.75%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-10.12%19.17%

Correlation

The correlation between SBFAX and PRISX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between SBFAX and PRISX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


1919 Financial Services Fund

T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

SBFAX vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина

PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBFAXPRISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.60

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

1.68

-2.54

SBFAX vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PRISX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBFAXPRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.53

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и PRISX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и PRISX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBFAXPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-67.34%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.92%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-18.06%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-26.95%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-42.86%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.16%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.25%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.95%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и PRISX

1919 Financial Services Fund (SBFAX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеют волатильность 3.58% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBFAXPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.57%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.95%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

15.77%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.26%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.86%

+0.96%

Сравнение комиссий SBFAX и PRISX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и PRISX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности PRISX в 7.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund
7.16%6.87%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
SBFAX
1919 Financial Services Fund
15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, SBFAX and PRISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBFAX has higher volatility (3.58%) compared to PRISX (3.57%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs PRISX's -67.34%.

PRISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и PRISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор