Сравнение SBFAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.60% против 19.48% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и NASDX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
SBFAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SBFAX
NASDX
Сравнение SBFAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.04 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.63 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.87 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.07 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.04 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и NASDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и NASDX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и NASDX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -83.16% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.70% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -35.33% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -35.33% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -8.91% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -34.59% | +25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.37% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и NASDX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.54% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.89% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 22.75% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 23.07% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.63% | +0.22% |