Сравнение SBFAX с NASDX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - SBFAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SBFAX returned 9.38%/yr vs 22.69%/yr for NASDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.38% против 22.69% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 9.38%
NASDX
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 22.69%
Сравнение доходности по годам SBFAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -0.49% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.40% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between SBFAX and NASDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2000 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between SBFAX and NASDX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SBFAX
NASDX
Сравнение SBFAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBFAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.95 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 11.06 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и NASDX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -83.16% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.90% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -22.71% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -35.33% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -35.33% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -4.10% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -34.30% | +24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.17% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и NASDX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.60%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 9.02% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.53% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 18.01% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 23.34% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 22.79% | -0.01% |
Сравнение комиссий SBFAX и NASDX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и NASDX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности NASDX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.11% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 14.58% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and NASDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (9.02%) compared to SBFAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор