PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с RPFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с RPFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and RPFGX (Davis Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 11.79%/yr for RPFGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.94%/yr for RPFGX.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и RPFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у RPFGX с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям RPFGX по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.79% соответственно.

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%

RPFGX

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-4.12%
1 год
10.46%
3 года*
22.07%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и RPFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
RPFGX
Davis Financial Fund		-7.74%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%

Correlation

The correlation between SBFAX and RPFGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.89

The correlation between SBFAX and RPFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Davis Financial Fund

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX
Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с QQQRPFGX с VOORPFGX с FIDSXRPFGX с FIKBXRPFGX с FFTHX

Доходность на риск

SBFAX vs. RPFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c RPFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXRPFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.65

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.99

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.67

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

1.82

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. RPFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа RPFGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и RPFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXRPFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и RPFGX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки RPFGX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и RPFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXRPFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-67.11%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-14.54%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-16.30%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-26.86%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-45.24%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-10.61%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.86%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.33%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и RPFGX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.58%, в то время как у Davis Financial Fund (RPFGX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXRPFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.03%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.63%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.93%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

19.31%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.31%

+0.51%

Сравнение комиссий SBFAX и RPFGX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RPFGX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и RPFGX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности RPFGX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFGX
Davis Financial Fund		4.31%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and RPFGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPFGX has higher volatility (4.03%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs RPFGX's -67.11%.

RPFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и RPFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор