PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBCF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBCF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SBCF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBCF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBCF
Seacoast Banking Corporation of Florida		-2.06%17.11%-0.48%-5.97%-10.10%21.59%-3.66%17.49%3.21%14.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SBCF показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SBCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.14% соответственно.

SBCF

1 день
0.96%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.49%
1 год
22.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
8.01%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seacoast Banking Corporation of Florida

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SBCF:
SBCF с JPM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SBCF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBCF
Ранг доходности на риск SBCF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBCF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBCF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBCF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBCFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

7.31

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBCF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBCF на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBCF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBCFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Корреляция

Корреляция между SBCF и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBCF и VOO

Дивидендная доходность SBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBCF
Seacoast Banking Corporation of Florida		2.42%2.32%2.62%2.49%2.05%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SBCF и VOO

Максимальная просадка SBCF за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SBCFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-33.99%

-62.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-11.98%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.54%

-24.52%

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.09%

-33.99%

-22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.30%

-5.55%

-70.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.82%

-3.72%

-46.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

2.55%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SBCF и VOO

Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SBCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBCFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.34%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

9.47%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

18.11%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

16.82%

+18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

17.99%

+18.73%