PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBCF с DOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBCF с DOX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

SBCF (Seacoast Banking Corporation of Florida) and DOX (Amdocs Limited) are both stocks. SBCF operates in Banks - Regional (Financial Services), while DOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SBCF returned 8.94%/yr vs 0.96%/yr for DOX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBCF и DOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Amdocs Limited (DOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBCF показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -34.43%. За последние 10 лет акции SBCF превзошли акции DOX по среднегодовой доходности: 8.94% против 0.96% соответственно.

SBCF

1 день
-2.06%
1 месяц
10.97%
6 месяцев
6.58%
С начала года
7.23%
1 год
15.35%
3 года*
17.10%
5 лет*
2.41%
10 лет*
8.94%

DOX

1 день
1.11%
1 месяц
-13.99%
6 месяцев
-34.14%
С начала года
-34.43%
1 год
-42.24%
3 года*
-17.26%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBCF и DOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBCF
Seacoast Banking Corporation of Florida		7.23%17.11%-0.48%-5.97%-10.10%21.59%-3.66%17.49%3.21%14.28%
DOX
Amdocs Limited		-34.43%-3.08%-0.92%-1.44%23.77%7.49%0.45%25.49%-9.12%13.97%

Correlation

The correlation between SBCF and DOX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г.

0.26

The correlation between SBCF and DOX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBCF:

$3.24B

DOX:

$5.57B

EPS

SBCF:

$1.48

DOX:

$5.03

Коэффициент P/E

SBCF:

22.56

DOX:

10.28

Коэффициент P/S

SBCF:

3.64

DOX:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

SBCF:

$898.46M

DOX:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBCF:

$563.85M

DOX:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

SBCF:

$202.24M

DOX:

$951.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seacoast Banking Corporation of Florida

Amdocs Limited

Часто сравнивают с SBCF:
SBCF с JPMSBCF с VOOSBCF с MOMOSBCF с LENSBCF с TNKSBCF с PLABSBCF с HCC
Часто сравнивают с DOX:
DOX с BOKFDOX с EFVDOX с NVDADOX с SPYDOX с VOODOX с XLUDOX с MSFT

Доходность на риск

SBCF vs. DOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBCF
Ранг доходности на риск SBCF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBCF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBCF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBCF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBCF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBCF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DOX
Ранг доходности на риск DOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBCF c DOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBCFDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-1.56

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-2.31

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.71

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.93

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-1.98

+4.19

SBCF vs. DOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBCF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DOX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBCF и DOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBCF и DOX

Максимальная просадка SBCF за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCF и DOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBCFDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-93.37%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-44.97%

+28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-45.51%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.54%

-46.10%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.09%

-46.10%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.05%

-43.45%

-30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.99%

-41.83%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

21.12%

-13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SBCF и DOX

Текущая волатильность для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) составляет 8.12%, в то время как у Amdocs Limited (DOX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что SBCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBCFDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

10.10%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

22.11%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

26.82%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

20.93%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

21.49%

+15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBCF и DOX

Дивидендная доходность SBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DOX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOX
Amdocs Limited		4.24%2.62%2.25%1.98%1.74%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%
SBCF
Seacoast Banking Corporation of Florida		2.25%2.32%2.62%2.49%2.05%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBCF и DOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seacoast Banking Corporation of Florida и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.62M
1.17B
(SBCF) Общая выручка
(DOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBCF и DOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seacoast Banking Corporation of Florida и Amdocs Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.3%
37.0%
Активы портфеля
SBCF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о валовой прибыли в 136.93M при выручке в 247.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

DOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 434.07M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

SBCF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила об операционной прибыли в 43.45M при выручке в 247.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

DOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 192.53M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

SBCF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о чистой прибыли в 34.26M при выручке в 247.62M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

DOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 137.82M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

SBCF and DOX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOX has higher volatility (10.10%) compared to SBCF (8.12%). In terms of maximum drawdown, SBCF dropped -96.16% vs DOX's -93.37%.

SBCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBCF и DOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор