Сравнение SBCF с DOX
SBCF (Seacoast Banking Corporation of Florida) and DOX (Amdocs Limited) are both stocks. SBCF operates in Banks - Regional (Financial Services), while DOX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SBCF returned 7.33%/yr vs 2.39%/yr for DOX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBCF и DOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBCF показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у DOX с доходностью -24.70%. За последние 10 лет акции SBCF превзошли акции DOX по среднегодовой доходности: 7.33% против 2.39% соответственно.
SBCF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 7.33%
DOX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -24.70%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -33.06%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам SBCF и DOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | -3.40% | 17.11% | -0.48% | -5.97% | -10.10% | 21.59% | -3.66% | 17.49% | 3.21% | 14.28% |
DOX Amdocs Limited | -24.70% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
Correlation
The correlation between SBCF and DOX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1998 г. | 0.26 |
The correlation between SBCF and DOX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBCF:
$1.54
DOX:
$5.00
SBCF:
19.56
DOX:
12.01
SBCF:
3.15
DOX:
1.42
SBCF:
$898.46M
DOX:
$4.62B
SBCF:
$563.85M
DOX:
$1.73B
SBCF:
$202.24M
DOX:
$951.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBCF vs. DOX — Ранг доходности на риск
SBCF
DOX
Сравнение SBCF c DOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) и Amdocs Limited (DOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBCF | DOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.93 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.72 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBCF | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -1.26 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBCF и DOX
Максимальная просадка SBCF за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке DOX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCF и DOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBCF | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -93.37% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -34.51% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -35.23% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -35.23% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | -39.36% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.63% | -35.06% | -41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.95% | -41.83% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 18.74% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBCF и DOX
Текущая волатильность для Seacoast Banking Corporation of Florida (SBCF) составляет 7.20%, в то время как у Amdocs Limited (DOX) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что SBCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBCF | DOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 10.05% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 20.20% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 25.48% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 20.56% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 21.32% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBCF и DOX
Дивидендная доходность SBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DOX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.58% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 2.45% | 2.32% | 2.62% | 2.49% | 2.05% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBCF и DOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seacoast Banking Corporation of Florida и Amdocs Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBCF и DOX
SBCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о валовой прибыли в 136.93M при выручке в 247.62M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о валовой прибыли в 434.07M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
SBCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила об операционной прибыли в 43.45M при выручке в 247.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
DOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила об операционной прибыли в 192.53M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
SBCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seacoast Banking Corporation of Florida сообщила о чистой прибыли в 34.26M при выручке в 247.62M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
DOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amdocs Limited сообщила о чистой прибыли в 137.82M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
SBCF and DOX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOX has higher volatility (10.05%) compared to SBCF (7.20%). In terms of maximum drawdown, SBCF dropped -96.16% vs DOX's -93.37%.
SBCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBCF и DOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор