Сравнение SBB с SKRE
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, SBB returned -22.36% vs -46.37% for SKRE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -7.11% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SBB and SKRE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between SBB and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SBB
SKRE
Сравнение SBB c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.61 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и SKRE
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -79.33% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -51.44% | +25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -79.33% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -48.53% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 28.81% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 11.56% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 32.58% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 46.09% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 55.12% | -33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 55.12% | -31.90% |
Сравнение комиссий SBB и SKRE
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SKRE
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SKRE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SBB leads with -22.36% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBB has performed better with a -22.36% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.40% for SKRE.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор