Сравнение SBB с SQQQ
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SBB превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.72% против -55.90% соответственно.
SBB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -11.72%
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам SBB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -13.39% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SBB and SQQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between SBB and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SBB
SQQQ
Сравнение SBB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.73 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.79 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -1.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.74 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.85 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.88 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SQQQ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -100.00% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -65.95% | +43.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -92.38% | +57.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -97.23% | +62.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.83% | -99.98% | +27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -100.00% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -92.40% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 35.96% | -22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 13.81% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 36.46% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 47.79% | -29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 66.61% | -44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 66.10% | -42.84% |
Сравнение комиссий SBB и SQQQ
И SBB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SQQQ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.63% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SQQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SBB leads with -11.72% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBB has performed better with a -11.72% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.63% for SBB.
SBB is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SBB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор