Сравнение SBB с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short Financials (SEF).
SBB и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBB имеют среднегодовую доходность -11.19%, а акции SEF немного отстают с -11.67%.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и SEF
И SBB, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SBB vs. SEF — Ранг доходности на риск
SBB
SEF
Сравнение SBB c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 0.34 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.13 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.19 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SBB и SEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SEF
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и SEF
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -96.51% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -20.21% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -41.62% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -75.66% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -96.01% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -82.59% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 14.45% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SEF
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.86% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 11.37% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.24% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.98% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 20.54% | +2.71% |