PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с EFZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds from ProShares - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs -8.30%/yr for EFZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -11.72% против -8.30% соответственно.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и EFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%

Correlation

The correlation between SBB and EFZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.68

The correlation between SBB and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с FLYD
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH

Доходность на риск

SBB vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-0.88

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-1.19

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.86

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.83

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.47

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа EFZ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

-0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

-0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SBB и EFZ

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-88.08%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-17.36%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-35.42%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-43.77%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

-61.88%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-87.91%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-67.09%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

9.77%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и EFZ

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.08%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.47%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.34%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.72%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

17.38%

+5.88%

Сравнение комиссий SBB и EFZ

И SBB, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и EFZ

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EFZ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and EFZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.08%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs EFZ's -88.08%.

On 10-year performance, EFZ leads with -8.30% vs -11.72% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.30% return vs -11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.63% for SBB.

SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%).

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор