PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBB с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с EFZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SBB (ProShares Short SmallCap600) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds from ProShares - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.82%/yr vs -8.54%/yr for EFZ. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -11.13%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -11.82% против -8.54% соответственно.

SBB

1 день
0.87%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
-11.91%
С начала года
-18.28%
1 год
-23.90%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-6.12%
10 лет*
-11.82%
Всё время*
-12.45%

EFZ

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-11.13%
1 год
-17.65%
3 года*
-11.11%
5 лет*
-6.24%
10 лет*
-8.54%
Всё время*
-7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFZ

ProShares Short MSCI EAFE
$149.81K$223.22K$373.31K

SBB

ProShares Short SmallCap600
$22.65K$20.27K$47.73K

Сравнение доходности по годам SBB и EFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-18.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-11.13%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%

Correlation

The correlation between SBB and EFZ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.68

The correlation between SBB and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с BRKDSBB с SQQQSBB с FLYDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBL
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с MUDEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с SHEFZ с PLTZEFZ с UUP

Доходность на риск

SBB vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SBB c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-1.07

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
-1.49

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.83

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-1.01

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.76

+0.01

SBB vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFZ равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и EFZ

Максимальная просадка SBB за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.03%

-88.36%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-17.54%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-36.96%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-45.11%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.51%

-62.27%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-88.36%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.71%

-67.26%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.70%

10.15%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и EFZ

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.63%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.10%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.63%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

16.84%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

17.12%

+6.12%

Сравнение комиссий SBB и EFZ

И SBB, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и EFZ

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности EFZ в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.12%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.80%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and EFZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.19%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -96.03% vs EFZ's -88.36%.

On 10-year performance, EFZ leads with -8.54% vs -11.82% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.54% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.80% for SBB.

SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%).

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор