Сравнение SBB с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
SBB и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -11.19% против -8.18% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и EFZ
И SBB, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SBB vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SBB
EFZ
Сравнение SBB c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | -1.28 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.56 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.80 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SBB и EFZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и EFZ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и EFZ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -88.08% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -30.95% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -43.77% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -61.88% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -87.16% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -66.89% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 21.50% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и EFZ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.78% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 12.37% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.52% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.54% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 17.31% | +5.94% |