Сравнение SBB с FLYD
SBB (ProShares Short SmallCap600) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -10.56%/yr vs -55.38%/yr for FLYD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBB показывает доходность -13.39%, а FLYD немного выше – -13.05%.
SBB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -10.56%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -11.72%
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -13.39% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | -6.19% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
Correlation
The correlation between SBB and FLYD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SBB and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. FLYD — Ранг доходности на риск
SBB
FLYD
Сравнение SBB c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.32 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.66 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.75 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SBB и FLYD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -98.11% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -54.89% | +32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -93.41% | +58.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -97.99% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.54% | -83.14% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 37.21% | -24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и FLYD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 25.78% | -21.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 59.42% | -47.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 74.48% | -56.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 83.67% | -61.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 83.67% | -60.41% |
Сравнение комиссий SBB и FLYD
И SBB, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и FLYD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.63% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and FLYD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs FLYD's -98.11%.
On 3-year performance, SBB leads with -10.56% vs -55.38% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -10.56% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for FLYD.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор