PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBB с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с FLYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBB (ProShares Short SmallCap600) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs -52.16%/yr for FLYD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -27.47%.

SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

FLYD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-24.47%
С начала года
-27.47%
1 год
-40.20%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и FLYD

2026 (YTD)2025202420232022
SBB
ProShares Short SmallCap600		-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%-6.20%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-27.47%-60.42%-54.13%-75.14%-46.63%

Correlation

The correlation between SBB and FLYD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.72

The correlation between SBB and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с BRKDSBB с SQQQSBB с SEFSBB с EMTYSBB с EFZSBB с NOBL
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с VYMIFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с CEPI

Доходность на риск

SBB vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
-0.54

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-0.40

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.72

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.42

-0.18

SBB vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа FLYD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и FLYD

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-98.49%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-56.11%

+30.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-94.73%

+55.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-98.33%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-83.47%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

28.30%

-14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и FLYD

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

19.63%

-15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

63.59%

-51.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

75.33%

-57.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

83.52%

-61.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

83.52%

-60.30%

Сравнение комиссий SBB и FLYD

И SBB, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и FLYD

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and FLYD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (19.63%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs FLYD's -98.49%.

On 3-year performance, SBB leads with -9.89% vs -52.16% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBB has performed better with a -9.89% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for FLYD.

SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор