Сравнение SBB с FLYD
SBB (ProShares Short SmallCap600) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SBB tracks the S&P SmallCap 600 Index (-100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.98%/yr vs -55.56%/yr for FLYD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBB и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -18.28%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -37.78%.
SBB
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -11.91%
- С начала года
- -18.28%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- -11.82%
- Всё время*
- -12.45%
FLYD
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -55.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.27K | $122.84K | $122.18K | |
| $22.65K | $20.27K | $47.73K |
Сравнение доходности по годам SBB и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -18.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | -6.20% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.78% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
Correlation
The correlation between SBB and FLYD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SBB and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. FLYD — Ранг доходности на риск
SBB
FLYD
Сравнение SBB c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.90 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.71 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и FLYD
Максимальная просадка SBB за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -98.56% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -58.41% | +33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -95.00% | +55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.99% | -98.56% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.71% | -83.67% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 30.80% | -17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и FLYD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.19%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 22.73% | -18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 64.07% | -51.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 76.70% | -59.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 83.49% | -61.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 83.49% | -60.25% |
Сравнение комиссий SBB и FLYD
И SBB, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и FLYD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.80% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and FLYD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (22.73%) compared to SBB (4.19%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -96.03% vs FLYD's -98.56%.
On 3-year performance, SBB leads with -9.98% vs -55.56% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBB has performed better with a -9.98% return vs -55.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBB has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for FLYD.
SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор