Сравнение SBB с AFSM
SBB (ProShares Short SmallCap600) and AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. SBB is passively managed, while AFSM is actively managed. Over the past 5 years, SBB returned -5.42%/yr vs 9.14%/yr for AFSM. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for AFSM.
Доходность
Сравнение доходности SBB и AFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у AFSM с доходностью 21.14%.
SBB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- -12.26%
AFSM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и AFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -16.65% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -4.43% |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 21.14% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.39% |
Correlation
The correlation between SBB and AFSM is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | -0.94 |
The correlation between SBB and AFSM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. AFSM — Ранг доходности на риск
SBB
AFSM
Сравнение SBB c AFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | AFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.65 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 12.02 | -13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и AFSM
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | AFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -43.54% | -52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -9.56% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -25.07% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | -28.27% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -0.07% | -95.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -9.40% | -65.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 2.90% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и AFSM
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 5.08%, в то время как у First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | AFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.96% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.86% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.33% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.88% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 25.36% | -2.08% |
Сравнение комиссий SBB и AFSM
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFSM в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и AFSM
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AFSM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.45% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.77% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and AFSM have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSM has higher volatility (5.96%) compared to SBB (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs AFSM's -43.54%.
On 5-year performance, AFSM leads with 9.14% vs -5.42% for SBB. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 9.14% return vs -5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.45% for AFSM.
SBB is categorized as Inverse Equities, while AFSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.77% for AFSM.
AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и AFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор