PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBB и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у AFSM с доходностью 15.65%.


SBB

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-21.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-11.70%

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и AFSM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBB
ProShares Short SmallCap600
-12.32%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-3.69%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%

Correlation

The correlation between SBB and AFSM is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

-0.94

The correlation between SBB and AFSM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Доходность на риск

SBB vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 11
Ранг коэф-та Мартина

AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SBBAFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.17

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.41

-12.03

SBB vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа AFSM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SBBAFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

1.70

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.41

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.44

-0.95

Просадки

Сравнение просадок SBB и AFSM

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AFSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBBAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-43.54%

-52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-9.56%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-25.07%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-28.27%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-1.47%

-94.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-9.48%

-65.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

2.90%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и AFSM

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.63%, в то время как у First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBBAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.57%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.14%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.89%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

20.82%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

25.40%

-2.14%

Сравнение комиссий SBB и AFSM

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFSM в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и AFSM

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AFSM в 0.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.58%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы


SBB and AFSM have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.57%) compared to SBB (4.63%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs AFSM's -43.54%.

On 5-year performance, AFSM leads with 8.53% vs -4.60% for SBB. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 8.53% return vs -4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.47% for AFSM.

SBB is categorized as Inverse Equities, while AFSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.77% for AFSM.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и AFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор