PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBB с AFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с AFSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBB (ProShares Short SmallCap600) and AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. SBB is passively managed, while AFSM is actively managed. Over the past 5 years, SBB returned -6.78%/yr vs 10.75%/yr for AFSM. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for AFSM.

Доходность

Сравнение доходности SBB и AFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у AFSM с доходностью 22.05%.

SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

AFSM

1 день
-0.17%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
15.75%
С начала года
22.05%
1 год
34.18%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и AFSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBB
ProShares Short SmallCap600		-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-4.43%
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		22.05%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%

Correlation

The correlation between SBB and AFSM is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

-0.94

The correlation between SBB and AFSM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с BRKDSBB с SQQQSBB с SEFSBB с FLYDSBB с EMTYSBB с EFZ
Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC

Доходность на риск

SBB vs. AFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c AFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBAFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
1.88

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.71

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.59

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.78

-13.38

SBB vs. AFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа AFSM равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и AFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и AFSM

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки AFSM в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBAFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-43.54%

-52.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-9.56%

-15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-25.07%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-28.27%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-2.67%

-93.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-9.33%

-65.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.91%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и AFSM

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBAFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.27%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.02%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.23%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

20.85%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

25.28%

-2.06%

Сравнение комиссий SBB и AFSM

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFSM в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и AFSM

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AFSM в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.50%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and AFSM have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (4.27%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs AFSM's -43.54%.

On 5-year performance, AFSM leads with 10.75% vs -6.78% for SBB. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 10.75% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.50% for AFSM.

SBB is categorized as Inverse Equities, while AFSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.77% for AFSM.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и AFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор