PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		-0.48%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью -1.31%.

SBASX

1 день
-1.04%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
13.53%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий SBASX и VLEOX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.69

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.04

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

3.84

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между SBASX и VLEOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и VLEOX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности VLEOX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.61%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и VLEOX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-55.86%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.86%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-30.68%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-10.58%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-9.52%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.96%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и VLEOX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.26%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.83%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

19.58%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

19.24%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.93%

+2.36%