PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с SBHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и SBHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 5.47%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBHAXSBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с WITAXSBHVX с CSMDX

Сравнение комиссий SBASX и SBHVX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBHVX в 0.97%.

SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SBASX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXSBHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

6.37

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SBHVX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между SBASX и SBHVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и SBHVX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности SBHVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и SBHVX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SBHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-41.54%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-16.57%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-29.43%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-9.20%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.34%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.58%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и SBHVX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеют волатильность 7.50% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.28%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

15.08%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

25.88%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

21.21%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.26%

+1.05%