PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBASX с SBHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and SBHVX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SBASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBHVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, SBASX returned 7.23%/yr vs 7.26%/yr for SBHVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SBASX charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for SBHVX.

Доходность

Сравнение доходности SBASX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 19.89%.

SBASX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
14.71%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.72%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

SBHVX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.89%
6 месяцев
19.52%
1 год
42.76%
3 года*
18.15%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBASX и SBHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		14.71%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		19.89%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%

Correlation

The correlation between SBASX and SBHVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between SBASX and SBHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с WITAXSBASX с SBSIXSBASX с WTCOXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с SBEMXSBHVX с SBSIXSBHVX с WITAXSBHVX с SBAPXSBHVX с WTIBXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOX

Доходность на риск

SBASX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXSBHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.18

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.11

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.59

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

12.17

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SBHVX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.18

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SBASX и SBHVX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SBHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBASXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-41.54%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.18%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-29.43%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-29.43%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.66%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.27%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.58%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и SBHVX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеют волатильность 5.25% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBASXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.43%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.72%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.15%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

21.25%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

21.29%

+0.93%

Сравнение комиссий SBASX и SBHVX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBHVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и SBHVX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности SBHVX в 9.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.87%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		9.71%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SBASX and SBHVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBHVX has higher volatility (5.43%) compared to SBASX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SBASX dropped -34.34% vs SBHVX's -41.54%.

SBHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBASX и SBHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор